持仓兴趣，在期货交易中，持仓量和交易量在你的交易系统中的权重是怎样的？

在期货交易中持仓兴趣，持仓量和交易量在你的交易系统中的权重是怎样的？

这取决于这套期货交易系统是什么风格的交易系统。对于大多数量化的交易系统而言，持仓量和成交量很少出现。因为所有的持仓量和成交量的变化都已经在价格中体现出来了。

走势包含一切，因此直接对走势进行量化般的处理即可。

但是，对于部分主观系统化交易者而言，持仓量和成交量的占比明显会加重一些。因为持仓量和成交量可以作为过滤的条件。他们通过成交量和持仓量去筛选交易机会。

典型的就是日内短线交易者，很多都看成交量。

主观系统化交易者，和量化系统化交易者的差距就在于主动和被动的区别。量化对着走势做出各种各样的处理等待行情的到来。而主观交易系统则主动选择机会。而在判断机会，往往出现在那些持仓量和成交量发生了剧烈的品种上。因此，主观系统化交易者使用成交量和持仓量的概率更大一些。

至于我的交易系统，持仓量和成交量的权重并不高。

各位的呢？点赞支持一下，谢谢。

01《十年一梦》青泽

讲的是作者青泽在国内股票、期货交易中，十多年风风雨雨的成长历程。作者以他亲身参与、目睹过的事件为基础，从独特的角度，描述了一个市场新手在国内股票、尤其是期货交易中痛苦而艰难的投机摸索之路。

02《股票大作手回忆录》丁圣元译

记述了一位几百年一遇的金融市场交易与投资天才——杰西·利弗莫尔的人生、梦想、事业和财富的故事，情节起伏跌宕、激动人心。

03《洛氏霍克交易法》

阐述了什么是洛氏霍克结构、如何确认该结构，以及在确认该结构后如何进行交易。是一套完整的、综合的期货交易方法。

04《世界期货大师教你炒期货》

汇集了18位世界顶级期货投资大师的成功投资秘诀，学习他们的策略，建立成功“妙方”。学习他们的投资方式知道自己的思路，有助于我们迈向赢家和超级赢家的道路。

05《期货市场技术分析》约翰墨菲

在国内被视为技术分析的“圣经”！主要内容有技术分析的理论基础、道氏理论、图表简介、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和持仓兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等。

06《超级交易员》范K·撒普

本书主要提到要做到超级交易员有五个步骤：（1）进行自我研究；（2）制定交易计划；（3）制定交易策略；（4）确定交易目标；（5）不重复犯错，本书围绕这五个方面展开论述，是金融投资书籍中比较具有创新性的作品。

OBV看庄家出货

学员问中信证券是不是在出货？我们把中信证券5分钟K线调出来,然后分析下边的OBV指标,见（图204-1）所示。

图204-1

能量线OBV就是这样：你有红的阳量打进它就涨,如果老是绿的阴量出来它就跌,把5分钟OBV曲线的三个低点连成一条直线。OBV跌到了这个位置上,一个低点,两个低点,三个低点,不能维持上升了,跌破了【低点连线】,跌破低点连线的地方就是出货的临界点,K线圆圈处就是它加快出货的地方。因为OBV原来在上涨,然后悄悄地出货,图中a方框区,已经在这里面悄悄出货了,但是在出货的时候,还用红量拉一下,然后再连续出货,所以它还能维持上涨,但是到了b点它就原形毕露了,红量少,阴量多。跌破b点这个临界点,就要加快速度出货,在c点使劲地出货,c、d、e、f都是出货的杰作,阴量打出来,拼命地出货。

庄家这个时候不出货什么时候出货啊？哪怕只是做一个回档,先出掉一部分再说嘛！最高价6.9元,就算它6.8元,打下去个15%,如果打出去五百万股,那就赚钱不少,两年的宾馆费散户都帮他付掉了。庄家做庄也要开销,要花一点钱,吃饭请客住宾馆,全靠做回档赚钱。那么他现在拼命地出货,筹码6.8元出掉,6.3元再捡回来,五百万股你说要赚多少钱？

好了,现在出货已经出到这个样子,可表面上却难让人看出来,股价还在维持横向震荡,并没有很大的下跌。如果你不看下面这些量,或者没有这方面经验的话,你可能觉得还挺好,没事！实际上内部已经发生麻烦了,阴量已经出来了,看OBV就能看出情况很糟糕,OBV快速地下跌,特别是过了b点后,简直就是快速出货。从b点到d点我们画个框,这里面出货是最多的,OBV直线下跌。

出现这种OBV急速下跌,阴量不断地涌出来,而股价并没有大幅下跌的时候,就要引起警惕,这是庄家一边维持着股价,一边加快速度出货,回档是难免的。

小结：

庄家在头部区间出货时,开始的时候会边拉边出,他一边出货,一边维护着股价,直到自己的仓位出得差不多了,他就会砸盘出货,这里有个缓慢派发向大量派发的临界点。

在缓慢派发时,表面上看,股价可能是创新高乏力,但如果查看5分钟OBV能量潮,会发现能量潮已经不能创新高了,而股价还在创新高。而当能量潮跌破低点连线时,就是庄家从维护股价出货的阶段,转变到全力出货的阶段那个临界点,那里就是我们必须撤退的位置,如果你不撤退,小则要吃一个回档,损失其它黑马机会,大的话可能就是整个股价的头部,很可能因此就套牢了。

所以对于一个正在上涨的个股,我们如何防止被套牢在头部呢？就是在结合其它头部技术研判的同时,要使用5分钟OBV能量潮分析一下,就可以做到【庄家出货看得清清楚楚】了。