头顶部量化分析私募投资1月减仓达到40%！独家代理回复来啦

头顶部量化分析私募投资1月减仓达到40%！独家代理回复来啦 2月16日深更半夜，一则消息在股票基金圈里传出——某中国头顶部量化分析私募投资的某国外商品，1月份巨亏近40%，该产品为量化对冲商品，加了一定的杆杠，从离岸市场反投A股。销售业绩假如除掉高倍率的杆杠，与中国商品销售业绩非常。

第一财经新闻记者从事内知情人人士处获知，该量化分析组织恰好是创立于2012年的千亿私募投资九坤。除开在中国融资并发售合理布局A股的量化分析商品，九坤亦在国外销售市场融资并根据离岸市场反投A股，而以上1月减仓达到40%的商品恰好是九坤的Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund Class A 。该私募投资于2月16日公布的一份“UBIQUANT 亚太地区金融衍生品 2022 年 1 月 Class A 投资分析”表明，该股票基金1月的盈利为-39.13%，商品自2019年4月创立之后的最大回撤为-55.09%。

九坤层面于2月17日零晨独家代理回复第一财经新闻记者称：“此次减仓关键来源于超量减仓和总市值存放同业曝露。近年来A股起伏加重，市场环境强烈转变，好几个领域版块发生极大翻转，无论是证券基金或是私募投资基金，销售业绩都甚为萧条。大家经历过多次国内外金融市场动荡不安环节，早已有完善的体制妥当解决，将来大家也有信心也是工作能力解决各种各样风险性考验，不断合理维护保养众多投资人权益。”

今年初迄今(截止到2月16日收市)，创业板指涨跌幅达到13.28%，中证500跌7.92%，沪深指数300跌6.1%。但是，九坤国外商品短时间发生这般极大的减仓仍与杆杠相关。

中国诸多私募基金公司都是在中国香港配有支系，香港证监会(证劵及期货交易监察委)SFC上年公布信息内容表明，九坤投资集团旗下的Ubiquant Asset Management已经在2021年11月得到香港证监会SFC授予的9车牌。

据了解，现阶段九坤地区好几个商品近年来的减仓都操纵在13%之内，但国外商品关键由于杠杆炒股而造成减仓变大。 该资管产品自身就早已表明了“高起伏的风险性特点精准定位”，即寓意该商品在造就比较大盈利室内空间的与此同时，也很有可能遭遇较急剧的减仓与起伏，盈亏同源。

依据新闻记者得到一份九坤产品投资结果报告显示，“在没有考虑到杆杠要素的情形下，整体盈利减仓约-7.8%，在其中-4.7%来源于alpha，-2.1%来自总市值存放同业曝露，花费和反向市场(对冲成本)各自奉献-0.5%上下的亏本。累加杆杠(一月份杠杆保持在5倍上下)，本股票基金减仓管理员预计为-39.13%。” 1月的第四周，也就是A股涨跌幅更为强烈的一周，当周中证 500 指数值下挫约-5.6%，销售市场交易量明显缩量下跌，从万亿元以上下降到7000-9000亿中间，在其中该股票基金总市值存放同业曝露在单周销售市场大幅度下挫的直接影响下，奉献了50%的亏本。Alpha和反向市场奉献其他亏本。